发帖
雷达卡
记者从上交所了解到，触发这两次熔断的原因是中信证券在午间调整报价参数，导致出现大幅偏离理论价值的报单所致。熔断期间，中信证券对50ET F购4月2400合约进行了2笔共20张撤单，对50ET F购4月2450合约进行了3笔共30张撤单。此次大幅偏离理论价值的报单对中信证券造成了约1万元的损失。
记者了解到，本次交易系统启动熔断机制后，中信证券进行了积极报价，50ET F购4月2 4 0 0合约熔断集合竞价成交价格为0 .0940元，50ET F购4月2450合约熔断集合竞价成交价格为0 .1128元，价格恢复正常。
中信证券11日表示，发生的原因是基于市场行情的变化，为了更好地满足做市义务，公司根据市场变化调整报价策略，导致出现偏离理论价值的报单。公司在2月11日下午1点03分09秒到1点03分12秒的50ET F期权做市报价中出现报单价格异常的情况，导致两个合约大幅下跌。在策略异常报价3秒后，由于系统识别到报单价格出现异常，立即修正了价格并进行正常做市报价。
不过，上证所人士称，根据《交易规则》所设置的期权熔断标准为最新成交价与前一次集合竞价价格偏离50%，但由于目前市场订单深度不足，导致这两次处罚熔断的实际涨跌均大于50%。
京公网安备 11010802022788号
