多元变量个别不显著

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现在做一个08-14年研发投入和ceo影响因素的模型，包括ceo向心力，工资，股权激励，任期，还设置了像公司规模，现金水平，负债、盈利等控制变量，现在做的问题是：（1）单独对几个解释变量回归时，工资是不显著，P值0.2，（2）全部放一起时，任期略不显著，在0.06-0.12左右的样子，截一个如图想知道该如何诊断处理，需不需要对变量自回归做检验之类，

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关键词：解释变量 控制变量 股权激励 研发投入 影响因素 向心力 规模 模型 如何 影响

对于做出来系数很小的是不是可以理解为影响比较小的，再进一步调整变量

这是对两个变量单独做

第一张图好像只有倒数第二个变量不是特别显著。你看看变量间的相关系数

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-26 12:19
第一张图好像只有倒数第二个变量不是特别显著。你看看变量间的相关系数

看的相关系数都比较小，但算的P值有些较大，怎么理解

Dream§Moon 发表于 2015-2-26 13:33
看的相关系数都比较小，但算的P值有些较大，怎么理解

这个没问题  主要是RD和各个变量的系数，由于有一个newtenure的系数不是特别显著 但如果你用0.1来衡量的的话也是可以通过的

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-26 13:59
这个没问题  主要是RD和各个变量的系数，由于有一个newtenure的系数不是特别显著 但如果你用0.1来衡量的的 ...

系数太小是不是变量选的不好，rd同其他变量最小的才0.005

Dream§Moon 发表于 2015-2-26 14:28
系数太小是不是变量选的不好，rd同其他变量最小的才0.005

量纲也有可能（那个上个回复漏打了两个字，是RD和自变量的相关系数）

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-26 14:35
量纲也有可能（那个上个回复漏打了两个字，是RD和自变量的相关系数）

只做回归可以不用标准化吧，现在不清楚这样能不能满足回归的要求

Dream§Moon 发表于 2015-2-26 14:53
只做回归可以不用标准化吧，现在不清楚这样能不能满足回归的要求

变量量纲差的不是很离谱的情况下不标准化也可以
不过 你的相关系数不高（也就是自变量和因变量之间的），所以模型的系数检验有时不是特别好。