混合数据回归 年度变量

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现在在做年报市场效应的论文 被解释变量是累计异常收益CAR，部分公司04年度的年报是04年公布,CAR是算的04年的但是有些公司04年度的年报是05年才公布，所以CAR是算的05年，这种时候控制变量怎马处理，按04年算还是05年？设置5个年度虚拟变量，但是这一步我认为我做的时候是有问题的o(╯□╰)o比如A公司04年度年报在04年发布，B公司04年度年报在05年发布    FY04 FY05A       1       0B       0       1A       0       1B       0       0请高手指明这个对不对，能不能起到把部分公司年度往后平移的效果我手动将年度对齐之后，回归方程不能通过F检验，应该还是年度的问题希望高手给个具体的解答 谢谢

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关键词：解释变量 控制变量 回归方程 市场效应 虚拟变量 论文 收益

现在在做年报市场效应的论文
被解释变量是累计异常收益CAR，部分公司04年度的年报是04年公布,CAR是算的04年的
但是有些公司04年度的年报是05年才公布，所以CAR是算的05年，这种时候控制变量怎马处理，按04年算还是05年？

设置5个年度虚拟变量，但是这一步我认为我做的时候是有问题的o(╯□╰)o

比如A公司04年度年报在04年发布，B公司04年度年报在05年发布

	FY04	FY05
A	1	0
B	0	1
A	0	1
B	0	0

请高手指明这个对不对，能不能起到把部分公司年度往后平移的效果

我手动将年度对齐之后，回归方程不能通过F检验，应该还是年度的问题


希望高手给个具体的解答 谢谢

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