怎么用stata求CAR

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位大神求助！
怎么用stata计算CAR。我选择的窗口期是 报表公布日前后21天。用市场模型Y=a+bX计算系数时，选择的是窗口期前2个月交易日。
怎么用stata计算回归这个区间范围内的系数a和b呀？
在论坛中有看到相关解释，但stata知识过于薄弱，看不太懂怎么分析的李春涛的《随机模拟与金融数据处理stata教程》也看了，还是不太明白。求教！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：Stata tata CAR Stata教程 金融数据处理 stata CAR

哪位大神解决下呀~~~好痛苦

求助求助，各位帮忙解答下撒

有米有人可以讲解下 怎么用stata 计算窗口期的数据呀

用循环计算
//predict
set more off
gen predicted_return=.
egen id2=group(id1)
sum id2
global N=r(max)
forval i=1(1)$N{
  l id2 stkcd if id2==`i' & dif==0
  reg return market if id2==`i' & estimation_window==1
  predict p if id2==`i'
  replace predicted_return=p if id2==`i' & event_window==1
  drop p
  }
/*AR AND CAR*/
sort id2 date
gen AR=return-predicted_return if event_window==1
by id2:gen CAR=sum(AR) if event_window==1

amelia812 发表于 2015-3-5 10:34
用循环计算
//predict
set more off

非常感谢~我先试试

amelia812 发表于 2015-3-5 10:34
用循环计算
//predict
set more off

您好，我用了改善后的程序后仍有误，stata显示invalid syntax，麻烦帮忙看看是否程序有误。非常感谢

gen predicted_return=.
egen id=group(company_id)
qui tabulate id
local N = r(r)
forvalues i=1(1)'N' {
qui reg ret market_return if (id== 'i' & estimation_window==1)
predict p if id=='i'
replace predicted_return = p if (id=='i' & event_window==1)
drop p
}

卷卷の爱 发表于 2015-3-6 15:02
您好，我用了改善后的程序后仍有误，stata显示invalid syntax，麻烦帮忙看看是否程序有误。非常感谢

g ...

那个N是id的最大值