请教一阶ols回归，残差不为正态分布怎么办

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之前也看到了别的类似帖子，但是我不是很明白我应该怎么做。。
导师给了4个时间序列数据，dependent变量：r为公司收益，解释变量：rmrf为市场额外收益，rm为金属期货价格，二分变量（dummy）为公司老总入狱前后，前为0，后为1。
要求分析关系，特别是入狱前后影响。下图为gretl对各变量直接拟合ols的结果，无截距：

Model 1: OLS, using observations 2012/01/02-2013/11/25 (T = 100)
Dependent variable: R_i

                           coefficient           std. error         t-ratio       p-value
  -------------------------------------------------------------
  R_m_R_f          -5.44834         2.32698             -2.341          0.0213    **
  R_Metals             1.66161         0.246653            6.737          1.16e-09  ***
  Arrest_Dummy     5.57443         0.343662          16.22           2.21e-029 ***

Mean dependent var   3.425137          S.D. dependent var   4.082457
Sum squared resid      518.9801           S.E. of regression   2.313074
R-squared                 0.816169              Adjusted R-squared   0.812379
F(3, 97)                   143.5528               P-value(F)           1.51e-35
Log-likelihood          -224.2286             Akaike criterion     454.4572
Schwarz criterion      462.2727               Hannan-Quinn         457.6203
rho                          -0.042745                 Durbin-Watson        2.047534

以下是残差正态分布卡方检验，明明残差qq图看起来不错，但是这个p值小的可怜。。
Test for normality of residual -
  Null hypothesis: error is normally distributed
  Test statistic: Chi-square(2) = 17.9497
  with p-value = 0.000126554
别人数据也有各种各样的问题，比如异方差什么的，但是残差不为正态分布就不能做ols，我就不知道应该怎么继续下去了。还是我理解有问题？我想要不两段函数，0一段1一段，但是这样感觉明显和要求相违背。。
我目前就学了t，f检验，ols拟合，数据缺失，异方差，多重共线性，自相关，二分变量等知识。第一次发帖，求教怎么处理。谢谢！

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关键词：正态分布 怎么办 OLS observations observation 正态分布

这个没法解决吗。。还是我的错误太弱智了。。。

求拯救

我查到了稳健回归，但是我都不会，，