eviews关于建立VEC模型 滞后阶数为0 Jarque-Bera概率为0

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1 原始数据10个变量均为 日数据，根据时间段划分为5个阶段。取对数后分别单位根检验，非平稳，一阶单整。用取过对数的原序列建立VAR模型，滞后阶数为2或3，用差分后的数据先建立VAR模型，确定滞后阶数都为1或2

2 用取对数但没有进行差分的原数据做johansen协整分析，这里滞后阶数应为p-1，所以var滞后阶数为2的我填1 2，那滞后阶数为1的填的1 1，和差分后的VAR取相同滞后期。
3 对于不存在协整关系的时间段的数据，就用差分后的数据建立了普通的VAR模型。对于有协整关系的，继续使用未经差分的数据继续建立VEC模型，滞后期与协整检验填的一样 结果出来后 用AR roots graph看模型的稳定性 发现有位于单位圆上的（非圆外） AR roots table 下面写着VEC specification imposes 9 unit roots。这是什么意思呢？是稳定还是不稳定呢？
Normality test 里 卡方的P值，Jarque-Bera的p值都是0。我看别的论文里没有是0的，不太懂。哪位给解释一下，另外求修正方法。

分析实在进行不下去了。求大家帮帮忙。谢谢！！！

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关键词：Jarque EVIEWS VEC模型 Views Eview 时间段 模型

为什么既做VEC又做VAR？
做完VAR模型之后，特别在ar roots table下面会有这么一句话： No root lies outside the unit circle.        
VAR satisfies the stability condition.这句话表明模型是稳定的，其他的说明不是稳定的。

胖胖小龟宝 发表于 2015-3-12 10:18
为什么既做VEC又做VAR？
做完VAR模型之后，特别在ar roots table下面会有这么一句话： No root lies outsi ...

做VAR是为了确定johansen的滞后阶数。因为johansen和之后的vec的滞后阶数都是p-1。。。所以就用差分的序列作了一次var，它的滞后期就是johansen和vec的滞后期了，也就是原序列的滞后期p-1了。

关于您说的VAR 模型的ar roots table我知道。可是我做的是VEC的。我想知道VEC的稳定性怎么判断。
VEC 的ar roots table 写的是VEC specfication imposes 9 unit roots。没有写其他。这是稳定还是不稳定。我看了外文的一本eviews书，上面写的是要看Normality test 如果Jarque-Bera的p值是零的话，说明结果是有疑问的。

liangwenxi 发表于 2015-3-12 12:17
做VAR是为了确定johansen的滞后阶数。因为johansen和之后的vec的滞后阶数都是p-1。。。所以就用差分的序列 ...

一般做稳定性检验的目的是进行之后的脉冲分析，VAR后脉冲比较多；VEC之后也要做脉冲的话需要检验。如果要做脉冲分析就要检验vec模型的稳定性。系统设定所包含的9个单位根，个人觉得，如果你落在单位元上的单位根不大于那个数，就说明vec模型是平稳的。

胖胖小龟宝 发表于 2015-3-12 12:21
一般做稳定性检验的目的是进行之后的脉冲分析，VAR后脉冲比较多；VEC之后也要做脉冲的话需要检验。如果要 ...

非常感谢您的回答。我看的VEC模型的论文除稳定性之外，还对 自相关性，异方差性，以及正太分布进行了检验。然后才进行了granger和脉冲。请问只做稳定性检验就可以进行granger和脉冲分析了么？谢谢您。

liangwenxi 发表于 2015-3-12 12:35
非常感谢您的回答。我看的VEC模型的论文除稳定性之外，还对 自相关性，异方差性，以及正太分布进行了检验 ...

格兰杰其实只要协整了就能做的。

胖胖小龟宝 发表于 2015-3-12 12:37
格兰杰其实只要协整了就能做的。

看了很多应用VAR VEC的论文直接都是上去就检验有无单位根，然后就继续了。。

自相关性，异方差这些都没有提。顶多有人上来来一个取对数，一笔带过说为了消除异方差，共线性。并没有去检验。难道不需要么。虽然能通过稳定性检验，但是如果存在自相关性和异方差，也不符合正态分布。也是可以的么？之后做出的那些各种检定，分析结果的说服力有多少？可信么？

VEC模型的稳定性，本人参考高铁梅的“计量经济分析方法与建模EVIEWS应用及实例”，只要你特征根检验中，位于单位圆上的根的个数等于模型中的变量数减去协整关系的个数，则说明稳定。另外，我遇到一个问题，请问你VEC模型中滞后阶数是如何设置的？因为滞后阶数“1 1”表明差分一次滞后一阶的VEC，我不确定VEC模型是否需要设置差分。

Jedi_Order 发表于 2017-9-3 16:49
VEC模型的稳定性，本人参考高铁梅的“计量经济分析方法与建模EVIEWS应用及实例”，只要你特征根检验中，位于 ...

您好，请问您这段话是从这本书的哪个部分看到的呢？我在书上找了一遍并未找到。。。
这个观点对我非常有用，盼回复，谢谢！

iyoyce 发表于 2017-11-5 13:28
您好，请问您这段话是从这本书的哪个部分看到的呢？我在书上找了一遍并未找到。。。
这个观点对我非常有 ...

高铁梅，第二版，301面，9.8.2 VAR模型的视图，讲述AR根图的部分