长面板数据 关于PCSE和FGLS

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长面板数据 T=47，N=61）code是reg lnsuicide gdppc cpi unemp lnexc i.cc1 t,vce(cluster cc1)
按照陈强老师的书 先不考虑同期相关或组建异方差，用LSDV法估计双向效应固定模型
有的个体的结果显著 所以存在个体固定效应（不知道这样说对不对）
时间趋势变量t 也是显著的 请问这个应该怎么解释？ 也存在时间固定效应吗？

2）另外根据书上写的，做了PCSE，请问这个模型是既考虑组间异方差也考虑了同期相关吗？

3）书上接下来还考虑了组内自相关 于是做了FGLS 请问这个有必要做吗？
如果做了xtserial (结果如下) 这是说明还需要做FGLS吗？ 看好像说全面的FGLS可以直接解决这三种问题（组间异方差、同期相关和组内自相关）请问这应该怎么做啊？

xtserial lnsuicide gdppc cpi unemp lnexc

Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
    F(  1,       5) =      5.946
           Prob > F =      0.0588

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关键词：FGLS 面板数据 PCSE PCs correlation 长面板数据 PCSE FGLS

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求来人帮忙讲一下 T^T

stata又不是Photoshop，先学计量理论再操作

kkwei 发表于 2020-7-1 10:27
stata又不是Photoshop，先学计量理论再操作

。。。。就是因为没看懂书上说的 所以才来问的。。。如果不想回答 拜托别回复了 非常感谢

严格的作法是检验了有没有自相关 截面相关异方差这些问题后，再看是不是用FGLS，FGLS在不同的情况下代码略微不同。我的疑问在于为什么用FGLS结果总是这么好?

CitronL 发表于 2020-6-30 06:08
长面板数据 T=47，N=61）code是reg lnsuicide gdppc cpi unemp lnexc i.cc1 t,vce(cluster cc1)
按照陈强老 ...

N大于T不是短面板么