ARMA GARCH模型参数估计

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有没有关于ARMA   GARCH模型  用极大似然估计方法求参数的具体推理过程？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 参数估计 ARMA 模型

ML估计必须假设误差项服从特定的分布。ARMA模型、GARCH并没有要求误差项服从特定分布，而且还可能存在序列相关。估计这类模型没看到用ML去估计的，除非是通过一定的办法，在特定条件下知道了误差项的分布情况。而这种情况也少

我用的是极大似然估计的方法，就是不知道条件对数似然函数怎么找？

假设误差项服从标准正太分布，但是跟书上思想有点不一样。

好多书上只是给出了最基本的，但是把隐函数那一块怎么求得，却都没有给出来。

隐函数是根据具体情况确定的，你可以先根据你的实际需要假设一个或根据文献找到一个。而且这也是一个具体的例子，书本不会具体介绍，不然啰嗦，也不专业。当然文献一般会介绍得更详细一些，可以搜一下。找到条件对数似然函数或者似然函数都是ML求解所需要的，无非是假定在某条件下对数形式能得到便于求解的形式。谢谢楼主的奖励，不然我也。。。。好吧，谢谢。

xiangpan2011 发表于 2015-3-20 09:20
隐函数是根据具体情况确定的，你可以先根据你的实际需要假设一个或根据文献找到一个。而且这也是一个具体的 ...

是的 ，ARMA模型 我找到了，但是GARCH模型还没有找到？为什么课本上不举一个完整的例子，这样就对估计方法理解的更透彻了！

PDF中是用R写的程序，我也是看了这个ppt才知道则么写似然函数，希望对你们有帮助~~~~

xiangpan2011 发表于 2015-3-19 17:28
ML估计必须假设误差项服从特定的分布。ARMA模型、GARCH并没有要求误差项服从特定分布，而且还可能存在序列相 ...

请问在不假设残差分布的情况下，如果进行参数估计？最近在做这方面的论文，还请指教