【求助】如何用SAS建立ARMA-GARCH模型

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自己先用arima尝试比较后，决定均值方程为ARMA形式，接下来要拟合GARCH。
可是看了很多教材和网页，都只做到AR-GARCH，就是在model语句斜杠/后加nlag=
如果要加入MA部分应该怎么写呢？
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARMA ARCH 模型 如何 网页

DINGDINGDING

AR-GARCH模型中的AR 是对存在自相关的残差的Auto-regressive，而不是均值部分的自回归。
因为ARCH只是对残差的异方差性进行拟合回归。
如果你的均值部分适合ARMA模型，则均值中的AR部分，用t或者Xt-1来拟合，剩下的残差部分不用ARMA中的MA拟合，残差单独列出做自相关和异方差检验  再来拟合自回归广义条件异方差模型。
我也是新手，这是我看《时间序列分析第三版》王燕，那个教材中的理解。