静态面板固定效应模型gmm怎么计算sargan

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命令如下

xtset id year

set more off

xtivreg  g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),fe

estat overid

提示不能执行最后一条命令

不能生成sargan检验的结果，请问哪位前辈知道怎么获得sagan检验结果？

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关键词：Sargan 固定效应模型 固定效应 GMM SAR 模型

胖胖小龟宝 发表于 2015-3-25 09:42

谢谢您 我用的是stata  so sorry 发错地方了

首先，你的xtivreg命令 使用的是面板数据固定效应的2sls，不是GMM方法，这个命令用不了GMM方法。
其次，在你命令后面使用xtovreid 就有过度识别检验的结果。

solidline 发表于 2017-6-5 14:04
首先，你的xtivreg命令 使用的是面板数据固定效应的2sls，不是GMM方法，这个命令用不了GMM方法。
其次，在 ...

你好，请问面板数据我做了F检验，拒绝原假设，后面又进行了豪斯曼检验，也是拒绝，然后模型就选择了固定效应模型。我想问的是，在确定了固定效应模型后，还可以用GMM方法回归吗？还是必须用固定效应回归呢？

17623522764 发表于 2018-4-7 10:05
你好，请问面板数据我做了F检验，拒绝原假设，后面又进行了豪斯曼检验，也是拒绝，然后模型就选择了固定效 ...

先做F检验，再做豪斯曼检验，看这个方法你是用静态面板做的。通常静态面板是不用GMM的，无内生性用固定效应，有内生性用2sls