[回归分析求助] 固定效应模型GMM估计的sargan统计量 [推广有奖]

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楼主

hycf2012 发表于 2015-4-7 15:10:26 |AI写论文

10论坛币

我用的是面板固定效应模型，采用GMM估计方法进行估计。可是怎么得到sargan统计量的结果那，还有如何获得DW值，要手动计算的么？我尝试着输入命令xtoverid后出现如下结果
Test of overidentifying restrictions:
Cross-section time-series model: xtivreg fe
Sargan-Hansen statistic 1.916 Chi-sq(1) P-value = 0.1663

请问这是什么意思，工具变量是有效的吗？

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关键词：Sargan 固定效应模型 GMM估计固定效应统计量模型统计

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