楼主: stephannie
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[时间序列问题] 格兰杰因果检验怎样用AIC、BIC准则判断滞后阶数 [推广有奖]

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楼主
stephannie 发表于 2015-3-27 11:10:03 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
5论坛币
用gcause命令

gcause ds14 dc14,lags(1)
estat ic
gcause ds14 dc14,lags(2)
estat ic
gcause ds14 dc14,lags(3)
estat ic


增加滞后阶数一直往下做

发现AIC波动下降：219 217 214 207 205 206 208 199 201 202 204 199
BIC一直增加。

这种情况下AIC准则是不适用了？是不是意味着此时间序列存在高阶自相关？
要继续进行格兰杰因果检验要如何操作呢？？

时间紧，没有时间夯实理论基础了，还请大神指教！

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 滞后阶数 格兰杰 格兰杰 如何

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-8-13 12:58:55 |只看作者 |坛友微信交流群
先看一下序列是否平稳或协整 然后在考虑格兰杰 个人倾向于选择AIC最小的

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    GMT+8, 2024-5-1 14:39