关于格兰杰因果检验的滞后阶数的问题

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选取的是6月21日到7月8日的沪深300指数及其股指期货的1分钟交易数据，分别做对数差分，分别表示为RHS和RIF。下面是我做的格兰杰因果检验结果。

滞后阶数		RIF不是RHS的格兰杰原因	RHS不是RIF的格兰杰原因
1	F统计量	388.439	5.33532
	概率P	6.6E-82	0.02096
2	F	345.174	7.38977
	P	5.E-137	0.00063
3	F	272.284	6.71262
	P	4.E-158	0.00016
4	F	216.451	4.23913
	P	2.E-165	0.00200
5	F	180.342	3.66447
	P	2.E-170	0.00261
6	F	156.440	3.08859
	P	2.E-175	0.00511
7	F	135.228	2.53846
	P	9.E-176	0.01322
8	F	118.691	2.26797
	P	3.E-175	0.02041

在这里面除了在滞后阶数为1，7，8的时候，在1%的水平下接受RHS不是RIF的格兰杰原因，拒绝RIF不是RHS的格兰杰原因。但是其他2-6滞后阶数都拒绝原假设。这个说明了什么呢？还有如何选择最适合的滞后阶数？谢谢

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 滞后阶数 因果检验 滞后阶 检验 格兰杰

根据AIC 和SC最小化原则选择滞后阶数

赞同楼上。

晕，显著是拒绝原假设，不是接受！

一些学者（Hsio，1981）主张使用AIC,SC,AICC等准则为滞后阶数选择提供依据，另一些学者则主张滞后阶数应该尽可能的长。

准则的值在哪可以看到啊？为什么我做的没有准则值呢？请高手指点！

楼主您好，
格兰杰检验滞后期的选取可以是任意的。
一般来说要检验若干个不同滞后期K的Granger因果检验，且结论相同才可下结论。
当然也可以根据楼上几位说的AIC,SC,AICC等准则作为滞后阶数的选取依据。
还有一种方式是：可以根据VAR模型的滞后阶数来确定。因为Granger是VAR模型中的一个方程。

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7# 玄霄

请教一个问题。。
http://www.pinggu.org/bbs/thread-943876-1-1.html

谢谢楼上解惑

我也想问在哪看到AIC的值呢？