[问答] gcdnet程序包中Elastic net [推广有奖]

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半月樱花 发表于 2015-3-27 21:05:54 |AI写论文

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为什么gcdnet程序包中用cv.gcdnet进行的Elastic net选择的效果比lasso和adalasso还差，这跟参数lambda2的选取有关系吗？

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关键词：elastic Last NET GCD ELA 程序

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沙发

毓闻

发表于 2015-3-29 23:53:13

cv.gcdnet()只对L1 penalty的lambda值做cross-validation,如果你需要对lambda和lambda2同时做tuning的话，可以选择一系列的lambda2，然后对每一个lambda2的值用cv.gcdnet,比较risk，选择出最佳的lambda和lambda2的值，这样子的话你多了一个tuning参数，flexibility更大，结果不可能比Lasso差，但是计算耗时要多一些，不过对于moderate数据集，时间不会多用太多。