[Stata初级班] GMM回归 [推广有奖]

0关注
0粉丝

本科生

49%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 1404 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 336 点
帖子: 21
精华: 0
在线时间: 124 小时
注册时间: 2012-4-22
最后登录: 2023-9-17

楼主

helenwhite 发表于 2015-3-28 21:21:28 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在做有关定价模型的问题，想比较一下自己模型与FF模型的定价效果，采用投资组合进行回归（运用联合GMM）检验，有两个问题想请教一下老师：（1）在统计结果时有一GRS统计量（即常数项的显著性联合检验，反应定价失败的次数），想请问一下是GRS越小代表模型越好吗？还是看p值，p值越大模型越好？

（2）在确定投资组合定价失败的个数时（即fail统计量）,常数项的显著性水平可以取5%吗？