[Stata初级班] GMM回归 [推广有奖]

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楼主

helenwhite 发表于 2015-3-28 21:21:28 |AI写论文

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我在做有关定价模型的问题，想比较一下自己模型与FF模型的定价效果，采用投资组合进行回归（运用联合GMM）检验，有两个问题想请教一下老师：（1）在统计结果时有一GRS统计量（即常数项的显著性联合检验，反应定价失败的次数），想请问一下是GRS越小代表模型越好吗？还是看p值，p值越大模型越好？

（2）在确定投资组合定价失败的个数时（即fail统计量）,常数项的显著性水平可以取5%吗？