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[问答] 如何提取realGARCH模型的预测波动率数据 [推广有奖]

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我用rugarch包对数据进行了拟合和预测,用的是realGARCH模型,并且加入了已实现波动率。
因为之后需要用损失函数检验预测能力,想问一下大家,如何提取波动率的数据啊?
另外,波动率的数据是不是sigma啊?之前以为是RVolForecast,后来发现是已实现波动率的预测...
滚动预测之后的结论如下:
捕获.JPG



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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH 如何提取 Real 模型 如何

沙发
傆菋,街頭 发表于 2015-10-27 22:23:58 |只看作者 |坛友微信交流群
同学我最近也在做个有点不懂,可否给个QQ交流下

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藤椅
学而好思 发表于 2020-1-1 21:53:01 |只看作者 |坛友微信交流群
sigma是条件方差

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