如何提取garch模型中波动率的数据（R软件）

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在R的帮助文档中，有一个garch的使用例子：
data(EuStockMarkets)
dax <- diff(log(EuStockMarkets))[ ,"DAX"]
dax.garch <- garch(dax)  # Fit a GARCH(1,1) to DAX returns
summary(dax.garch)       # ARCH effects are filtered. However,
plot(dax.garch)
最后plot画出四组图，但是，如果我只想提取波动率的数据，该怎么提取呢？？


使用$fitted.values提取出来的是一组正负数，这也不是波动率吧？
哪位朋友用过，帮我看看。谢谢大神！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 如何提取 ARCH 模型 如何 软件

顶一个，拜个年！

楼主搞清楚了吗? 求解释

小木学习ing 发表于 2015-7-14 15:31
楼主搞清楚了吗? 求解释

就是使用$fitted.values进行提取，只要正的，或只要负的。帮助文档中有说明，你可以再看看

祝楼主学业有成

刚整明白，哈哈

names(dax.garch) # dax.garch是你的garch估计结果
会返回dax.garch估计结果list，结合帮助文档可以知晓list里每个数据的意义，比如说 fitted.value是波动率，residuals是估计后的残差，再用 dax.garch$    ，$后写你想要的，比如要提取残差，就是dax.garch$residuals。

这个帖子发了好长时间了~~~谢谢各位的回答~~~

所以应该怎么提取啊！急！

shutong117 发表于 2017-1-1 17:24
所以应该怎么提取啊！急！

就是使用dax.garch <- garch(dax)进行拟合，dax是对数收益率，采用dax.garch$fitted.values进行提取，只要正的，或只要负的，提取值即为GARCH波动率