R中使用rugarch包拟合eGARCH模型系数估计出错

library(rugarch)
ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt")
ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据
#建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型
e1=ugarchspec(
variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, 1)),  #波动方程
mean.model = list(armaOrder = c(1, 0)),                                       #均值方程
distribution.model = "norm")
e1fit=ugarchfit(spec=e1,data=ibmln,solver = "solnp")
得到如下结果：请问这个结果对应的eGARCH模型是什么？


同样的数据，不同的命令，但建立的是同样的模型，在书上的运行结果完全不同。我调整过参数估计的方法和分布，但得到的结果都和书上的结果相差很远，实在不知道自己是哪里出错了！现在就在怀疑是不是不同命令中系数对应的含义不一样？拜托了！

还是考虑是模型的形式不一样，ugarch用三个参数来描述eGARCH模型，而第二种方法用的是四个参数。但是请问ugarch模型中的eGARCH模型的形式是什么样子？

楼主用的是啥书，居然会讲R语言做EGARCH模型！

遇到的是同样的问题，楼主最后是如何解决的。

千遇千予 发表于 2015-4-9 11:16
还是考虑是模型的形式不一样，ugarch用三个参数来描述eGARCH模型，而第二种方法用的是四个参数。但是请问ug ...

请问楼主知道了rugarch包中的egarch的模型形式了吗，我最近也遇到了这个问题，谢谢。

l楼主后来解决啦吗？我也遇到这个问题了，求助

同遇到这个问题，发现可以在rugarch这个包的文件夹里找到关于这个包里函数的说明文件，里面就有他所用模型（如egarch）的形式，如图。然后文件是在rugarch文件里doc文件夹下。

同问，楼主最后是怎么解决的？

有可能都是对的嘛？只是软件包，或者程序不同，计算过程不同，导致的参数估计结果不一样吗？