急～计量菜鸟一枚，请教各位stata面板数据中hausman检验结果矛盾的一些问题！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在做面板数据回归的过程中，hausman检验hausman fe re 和 hausman fe re,sigmaless 的结果矛盾，这个情况怎么选择？而且下面标红的文字提示的不知道是存在什么问题？希望可以得到解答，谢谢了！


. xtreg expenses wages agricultural property transferpay i.year,re

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       310
Group variable: id                              Number of groups   =        31

R-sq:  within  = 0.9524                         Obs per group: min =        10
       between = 0.9401                                        avg =      10.0
       overall = 0.9383                                        max =        10

                                                Wald chi2(13)      =   5574.50
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
    expenses |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       wages |   .5917945    .040182    14.73   0.000     .5130391    .6705499
agricultural |   .3604007   .0516306     6.98   0.000     .2592067    .4615948
    property |   1.239058    .252673     4.90   0.000     .7438277    1.734287
transferpay |   .1937242   .0953399     2.03   0.042     .0068615    .3805869
             |
        year |
       2005  |   185.1916   58.75327     3.15   0.002     70.03729    300.3459
       2006  |   262.6719   59.98991     4.38   0.000     145.0938      380.25
       2007  |   308.7193   62.44749     4.94   0.000     186.3245    431.1142
       2008  |   333.2574   65.25285     5.11   0.000     205.3642    461.1507
       2009  |   472.8677   70.32497     6.72   0.000     335.0333    610.7021
       2010  |   425.5874   78.12685     5.45   0.000     272.4616    578.7132
       2011  |   593.6202   91.29191     6.50   0.000     414.6914    772.5491
       2012  |   756.4751   103.0515     7.34   0.000     554.4978    958.4524
       2013  |   934.2544   114.8439     8.13   0.000     709.1645    1159.344
             |
       _cons |   836.4422   129.2716     6.47   0.000     583.0744     1089.81
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  343.49682
     sigma_e |  221.28567
         rho |  .70670756   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

. est store re

. xtreg expenses wages agricultural property transferpay i.year,fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       310
Group variable: id                              Number of groups   =        31

R-sq:  within  = 0.9539                         Obs per group: min =        10
       between = 0.9380                                        avg =      10.0
       overall = 0.9237                                        max =        10

                                                F(13,266)          =    423.25
corr(u_i, Xb)  = 0.5362                         Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
    expenses |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       wages |   .4631687   .0504381     9.18   0.000       .36386    .5624774
agricultural |   .2915869   .0578213     5.04   0.000     .1777414    .4054325
    property |   1.517229   .2627083     5.78   0.000     .9999769    2.034481
transferpay |   .1233559   .0940181     1.31   0.191    -.0617585    .3084704
             |
        year |
       2005  |   206.8639   56.78445     3.64   0.000     95.05972    318.6681
       2006  |   311.1358   58.86764     5.29   0.000     195.2299    427.0416
       2007  |   379.3755   62.65369     6.06   0.000     256.0153    502.7358
       2008  |   424.1124   66.65755     6.36   0.000     292.8689    555.3559
       2009  |   597.0948   73.92906     8.08   0.000     451.5342    742.6554
       2010  |   590.7348   85.27602     6.93   0.000     422.8329    758.6367
       2011  |   818.1508   103.6544     7.89   0.000     614.0633    1022.238
       2012  |   1031.151    119.362     8.64   0.000     796.1369    1266.166
       2013  |   1260.974   135.5924     9.30   0.000     994.0028    1527.945
             |
       _cons |   1094.312    131.311     8.33   0.000     835.7709    1352.853
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  539.45895
     sigma_e |  221.28567
         rho |  .85597132   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(30, 266) =    26.94             Prob > F = 0.0000

. est store fe

. hausman fe re

Note: the rank of the differenced variance matrix (11) does not equal the number of coefficients being tested (13); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the test.  Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
       wages |    .4631687     .5917945       -.1286258        .0304862
agricultural |    .2915869     .3604007       -.0688138        .0260304
    property |    1.517229     1.239058        .2781716        .0719168
transferpay |    .1233559     .1937242       -.0703683               .
2005bn.year |    206.8639     185.1916        21.67232               .
   2006.year |    311.1358     262.6719        48.46386               .
   2007.year |    379.3755     308.7193        70.65618        5.079033
   2008.year |    424.1124     333.2574        90.85494        13.61227
   2009.year |    597.0948     472.8677        124.2271        22.80145
   2010.year |    590.7348     425.5874        165.1474        34.17886
   2011.year |    818.1508     593.6202        224.5306        49.09197
   2012.year |    1031.151     756.4751        274.6764         60.2302
   2013.year |    1260.974     934.2544        326.7194        72.08461
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic


                 chi2(11) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        8.66
                Prob>chi2 =      0.6534
                (V_b-V_B is not positive definite)

. hausman fe re,sigmaless

Note: the rank of the differenced variance matrix (4) does not equal the number of coefficients being tested (13); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the test.  Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale
                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
       wages |    .4631687     .5917945       -.1286258          .03239
agricultural |    .2915869     .3604007       -.0688138         .029584
    property |    1.517229     1.239058        .2781716        .0995254
transferpay |    .1233559     .1937242       -.0703683         .020582
2005bn.year |    206.8639     185.1916        21.67232        5.333793
   2006.year |    311.1358     262.6719        48.46386        11.55071
   2007.year |    379.3755     308.7193        70.65618         17.7458
   2008.year |    424.1124     333.2574        90.85494        22.38237
   2009.year |    597.0948     472.8677        124.2271        29.77524
   2010.year |    590.7348     425.5874        165.1474        40.25818
   2011.year |    818.1508     593.6202        224.5306        55.02643
   2012.year |    1031.151     756.4751        274.6764        66.44546
   2013.year |    1260.974     934.2544        326.7194        78.57488
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic


                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       27.70
                Prob>chi2 =      0.0000
                (V_b-V_B is not positive definite)

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：Hausman检验 stata面板数据 STATA面板 hausman ausman property groups within

希望得到各位的指点啊……{:3_59:}

小象刺猬 发表于 2015-4-13 18:57
希望得到各位的指点啊……

楼主，你的问题解决了吗？