【2015春A2金融数学】【免费】真题考点回忆

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楼主隐退精算考试2年后，重返考场，裸考金融数学，竟然记得这么些东东！
感觉今年的题目和往年区别挺大，考模型的面更广了，更注重债券、股票、金融衍生工具的定价等等。总体而言，就是变！难！啦！
以下是一些考点回忆 ：
1. 考到了欧洲货币法（楼主实在不记得是什么东东）计算存款利息
3. 利息强度（嗯，常规考法）
4. 已知利率和初始金额和每期还款额求还款零头（算出零头有一个范围，不过确实不造具体选哪个。。。）
5. 已知债券价格和票息和年收益关系和债券到期时间
6. 已知票息和价格求连续复合利率
7. Macaulay久期（记不住公式的孩子好好反省下。。。）
8. Ho-Lee模型（反正楼主是懵了）
10. Vasicek模型（继续懵）
11. 到期日股票价格为何时投资者超额利润为0
12. 短期利率结构的Vasicek模型和CIR模型
13. 几何布朗运动，期权定价（你造么？真的造么？？？）
14. 二叉树模型中收益和该期权价格相等求股票价格（什么东东？？）
15. 已知效用函数，求最大效用风险投资比
16. CAPM模型
18.单因素APT模型，市场无风险利率
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楼主昏了。。。。

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关键词：金融数学 考点回忆 Vasicek Ho-Lee CAPM模型 数学 欧洲

我昨天在中财参加的考试，题量太大，３小时根本不够，只做了不到30题。

好多不会做，尤其是后面六章的内容，教材上根本没有，让我无法准备，要晕倒。

中精考试真折腾人，不考了。

第１题，按单利和欧洲货币法求积累值，７月１３日到次年1月1９日共160天，分母按３６０天计算。

我昨天也考了，后面几张关于CAMP的题目真特么多啊，必挂无疑了。

我昨天也考了，后面几章关于CAMP的题目真特么多啊，必挂无疑了。

补充一题，某人持有现价102的股票和执行价102的看跌期权，同时告知无风险利率与持有期限，以及同期限同执行价的看涨期权价格为5.72，问 到期时股票价格为多少，此人的超额利润为零。

1.基于同一标的股票的两种看涨期权，分别给出 delta，gamma和theta，求无风险收益率。
2.30年期的平顶虹式期权，求现值。
3.人民币兑美元的货币互换，分别给出名义本金和各自利率，以及人民币和美刀的连续收益率，当前的汇率，求呼唤的价值。
4.债券问题，当票息率是收益率一定倍数时，债券是一个价格，当变为另一个倍数时，价格变成一个新结果，求债券期限。书后习题里有这类问题，关键是公式要熟，算得够快。
5.某人借款某个数，以后的n年每年末按固定额度偿还，第n＋1年偿还零头，求零头是多少。
6.双因素APT，具体题干记不住了。
7.单因素APT，求非系统性风险占总风险的比例。和2011年真题里的题目一个套路。
8.给出两种风险资产的beta，无风险收益率、风险溢价和投资组合总收益率，且其中一种风险资产的比例是30%，求另一种风险资产的比例。

epwps8120 发表于 2015-4-21 00:07
补充一题，某人持有现价102的股票和执行价102的看跌期权，同时告知无风险利率与持有期限，以及同期限同执行 ...

谁能告诉我超额利润是什么意思。

7楼里的第３题，美元和人民币互换，与圣才上的习题相似。

美元利息率7% 人民币利息率4%，美元１０００万，人民币5000万，互换三年，美元年利率是９%，人民币年利率5%

有道题，乙债券与甲同期限，同利率，面值均为１００,到期按面值赎回

甲债券价格120元，票息率11%(每年结息两次），年利率7%。乙票息率是13%，求乙价格。

我觉得挺简单的，　120 = c [1 + ( g - i) ] an   

g=11%/2=5.5% i=7/2=3.5%

120/102*103，但答案中没有。