logit回归中的边际效应 奖励5币

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

logit回归。因变量是      是否通过IPO退出。
自变量x1 是 虚拟变量——ZF风险资本 （是ZF创业投资等于1，否则等于0），且x1 回归后的系数是负的。
风险资本有四类：ZF、外资、混合、民营。民营风险资本作为参照组，未进入回归方程。

看了陈强、杨菊华、伍德里奇的书，对估计系数的解释还是很迷惑。估计系数有4种：

1.logit回归的系数=-0.058。  
2.风险比=0.705。ZF创业投资通过IPO退出的概率比民营创业投资IPO的比率 低70.5%。
3.ZF风险资本的边际效应=-0.022。   margins,dydx（*）计算所有解释变量的平均边际效应    怎么解读边际效应的取值-0.022？
由于logit曲线S型，其斜率是变化的。边际效应是变化的？
4.ZF风险资本的平均半弹性=-0.135。   margins,eydx（*）  计算平均半弹性    是不是这样解读： ZF风险资本的取值从0到1，风险企业上市的概率下降13.5%？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：logit 边际效应 Log Margins margin 自变量 创业投资 最好 样本

支持一下，不知道你到底要问什么？你要问怎么测算边际效应呢，还是问系数为负不合常理呢？

我老师说对logit的解释能很大程度上反应一个人水平的高低，对logit有比较深刻的理解才行

这个看起来术语有点不是很对的上，能不能贴图出来，或者用来的表述，OR/RR,
这个我也很有兴趣，正在关注，可以一起讨论
QQ:371440042
祝好，安。

首先，logit回归的系数=-0.022，那么ZF风险资本的平均效应=-0.022。 系数估计与平均效应不太可能相等，请楼主核实一下，注意atmeans的那个option。并且回归系数只有定性的意义，没有定量的解释。有定量解释的，只能是marginal effect。
齐次，marginal effect的解释是，其他变量不变时，平均而言，ZF创业投资的企业比非ZF创业投资的企业通过IPO退出的概率高2.2%。（如果marginal effect是在整个样本的均值据算的话）
最后，什么是挤出效应？

我好像没有用过

概率是主观事件，有学者测算棋圣聂卫平对五位对手，每局胜率60%，自乘五次不到8%，棋圣说棋是一盘一盘下的，没有胜率。最后聂卫平五战全胜。