楼主: 夏槿茉
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[回归分析求助] 请问有异方差性也有内生性，应该怎样回归？ [推广有奖]

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夏槿茉 发表于 2015-4-23 22:02:27 |AI写论文

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我看书的时候看到说对于那些有内生性的问题，可以用工具变量来解决，但是如果回归有异方差性，就不能用robust命令，那请问应该怎样回归呢？
多谢各位大神帮忙解答>.<
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关键词：异方差性 异方差 内生性 robust 工具变量

相关帖子

沙发
LIXUANHANK 学生认证  发表于 2015-4-23 22:18:03
异方差问题不用特别考虑，只影响方差，不会产生偏误；还是重点关注内生性比较好，这个是亮点。异方差解决了也不会是亮点的
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藤椅
周浪zhoulang 发表于 2015-4-23 22:33:19
异方差取对数可以降弱
板凳
周浪zhoulang 发表于 2015-4-23 22:33:22
异方差取对数可以降弱
报纸
周浪zhoulang 发表于 2015-4-23 22:34:45
异方差取对数可以降弱
地板
austen06 发表于 2015-4-23 22:41:36
LIXUANHANK 发表于 2015-4-23 22:18
异方差问题不用特别考虑，只影响方差，不会产生偏误；还是重点关注内生性比较好，这个是亮点。异方差解决了 ...
完全赞同。如果有异方差，回归是有些瑕疵，推断是不准确的；但如果有内生性，这回归就啥也不是了，仅仅拟合数据而已。
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LIXUANHANK + 1 + 1 + 1 精彩帖子

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7楼
LIXUANHANK 学生认证  发表于 2015-4-23 22:49:05
周浪zhoulang 发表于 2015-4-23 22:33
异方差取对数可以降弱
个人感觉不用特别考虑，嘿嘿
8楼
xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2015-4-23 23:11:41
用工具变量法解决内生性问题，然后做稳健性检验处理异常差问题。具体可参考陈强《高级计量经济学及Stata应用》一书。两个问题都要解决的。虽然有时异常差显得不是那么重要，但其要影响标准误，进而影响显著性的。所以还是做下稳健性检验比较好。
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黃河泉 + 3 + 3 + 3 我很赞同

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9楼
vivi梅吟 学生认证  发表于 2015-4-24 14:56:53 来自手机
夏槿茉 发表于 2015-4-23 22:02
我看书的时候看到说对于那些有内生性的问题，可以用工具变量来解决，但是如果回归有异方差性，就不能用robu ...
动态面板的System GMM 方法就可以较好地解决这两个问题。
10楼
274224063 发表于 2018-6-6 11:33:36
广义矩估计GMM
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