楼主: liushui1235
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[问题求助] ARIMA模型和GARCH模型区别 [推广有奖]

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liushui1235 发表于 2015-4-29 18:35:02 |AI写论文

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有哪位知识渊博者,给我说一下ARIMA模型和GARCH模型的区别?谢谢
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关键词:ARIMA模型 GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARIMA 计量经济学 模型 知识

沙发
newers 发表于 2015-4-29 23:42:00 来自手机
liushui1235 发表于 2015-4-29 18:35
有哪位知识渊博者,给我说一下ARIMA模型和GARCH模型的区别?谢谢
前者是对于非平稳时间序列所做的自回归移动平均模型,后者是针对存在异方差时所做的广义自回归模型。。。具体的公式可以看书

藤椅
newers 发表于 2015-4-29 23:44:25 来自手机
liushui1235 发表于 2015-4-29 18:35
有哪位知识渊博者,给我说一下ARIMA模型和GARCH模型的区别?谢谢
两者有时是可以结合的,比如做了arima之后,残差存在异方差,就要修正,所以做arch类模型。。。

板凳
nilingyong 发表于 2015-6-20 09:54:24 来自手机
newers 发表于 2015-4-29 23:44
两者有时是可以结合的,比如做了arima之后,残差存在异方差,就要修正,所以做arch类模型。。。
我也困惑?两者如何结合?是先对时间序列求得arima模型,然后在对此时间序列求garch模型,然后对其精确度进行比较,最后决定选择哪个模型?还是如何?求详细解析

报纸
贝叶斯洛必达 发表于 2020-5-21 17:14:26
ARIMA是对一阶矩建模,GARCH是对二阶矩建模。
可以先建立ARIMA模型,然后对残差序列平方建立GARCH模型,此方法为两步估计法,Tsay的书中有描述。
当然也可以进行一步估计法,此时有两个方程,第一:均值方程 第二:方差方程。然后对整个模型系统,构造综合的精确似然函数就可以求解了。

地板
香菜柠檬汁 发表于 2020-6-25 16:23:46
贝叶斯洛必达 发表于 2020-5-21 17:14
ARIMA是对一阶矩建模,GARCH是对二阶矩建模。
可以先建立ARIMA模型,然后对残差序列平方建立GARCH模型,此 ...
您好,请问tsay的书是哪一本呢,谢谢

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