ARIMA模型和GARCH模型区别

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

有哪位知识渊博者，给我说一下ARIMA模型和GARCH模型的区别？谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：ARIMA模型 GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARIMA 计量经济学 模型 知识

liushui1235 发表于 2015-4-29 18:35
有哪位知识渊博者，给我说一下ARIMA模型和GARCH模型的区别？谢谢

前者是对于非平稳时间序列所做的自回归移动平均模型，后者是针对存在异方差时所做的广义自回归模型。。。具体的公式可以看书

liushui1235 发表于 2015-4-29 18:35
有哪位知识渊博者，给我说一下ARIMA模型和GARCH模型的区别？谢谢

两者有时是可以结合的，比如做了arima之后，残差存在异方差，就要修正，所以做arch类模型。。。

newers 发表于 2015-4-29 23:44
两者有时是可以结合的，比如做了arima之后，残差存在异方差，就要修正，所以做arch类模型。。。

我也困惑？两者如何结合？是先对时间序列求得arima模型，然后在对此时间序列求garch模型，然后对其精确度进行比较，最后决定选择哪个模型？还是如何？求详细解析

ARIMA是对一阶矩建模，GARCH是对二阶矩建模。
可以先建立ARIMA模型，然后对残差序列平方建立GARCH模型，此方法为两步估计法，Tsay的书中有描述。
当然也可以进行一步估计法，此时有两个方程，第一：均值方程 第二：方差方程。然后对整个模型系统，构造综合的精确似然函数就可以求解了。

贝叶斯洛必达 发表于 2020-5-21 17:14
ARIMA是对一阶矩建模，GARCH是对二阶矩建模。
可以先建立ARIMA模型，然后对残差序列平方建立GARCH模型，此 ...

您好，请问tsay的书是哪一本呢，谢谢