请教大家一个问题,在建立arima+garch模型时,是两个模型放到一起进行参数估计,还是分开独立进行?
比如,我要对某个时间序列建模,
我能不能先用arma(3,3)建立一个模型,然后再对残差建立一个garch(1,1)模型。
还是说我必须采用
garchFit(~arma(3,3)+garch(1,1),r.x)这种方式建立一个完整的模型呢?
因为没有学过这个专业,请指点!谢谢!
楼主: 角尖
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[问答] arima+garch模型的有关问题? |
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