面板数据模型中的几个协整协整检验都要通过吗

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本渣做面板数据模型的时候遇到几个问题，基本情况是截面成员41个，但是时间跨度只有7年，按照很多论文的做法是，时间短的话可以不做单位根检验，各位是这样吗？第二问，我做数据协整检验的时候，是要把因变量和所有自变量都输进去检验，还是只要把因变量和主要考察的自变量输入检验即可？
第三问，得出的协整检验结果有好几种方法的，是不是全部通过才算是数据具有协整关系？

大神们，help~~~

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关键词：面板数据模型 协整检验 数据模型 面板数据 单位根检验 模型

另外，对于我这种截面成员多，时间短的回归，在实证检验时有什么其他需要注意的点吗？

一个个来说吧
1.对于时间跨度小的确实可以忽略，但这个小是一个相对概念
2.你之后建模需要哪些变量，协整就要包含哪些变量，前提是他们要同阶单整
3.我觉得不是，通常有E-G和JJ两种，JJ用于多变量，同时还要看是否有趋势性等问题。通过协整即可。
针对你补充的问题，我觉得就是一个多元回归经常要做的那些检验即可了，没什么特别之处了。

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-30 12:50
一个个来说吧
1.对于时间跨度小的确实可以忽略，但这个小是一个相对概念
2.你之后建模需要哪些变量，协整 ...

谢谢这位权威。
你说做协整的前提是变量间同阶单整，如果不做单位根检验的话是不是就不知道数据是否平稳，也不知道变量间几阶平整。可以直接做选择模型检验吗？

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-30 12:50
一个个来说吧
1.对于时间跨度小的确实可以忽略，但这个小是一个相对概念
2.你之后建模需要哪些变量，协整 ...

请问面板协整检验趋势项选择要与单位根检验的趋势项选择一致吗？

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-30 12:50
一个个来说吧
1.对于时间跨度小的确实可以忽略，但这个小是一个相对概念
2.你之后建模需要哪些变量，协整 ...

请问面板协整检验趋势项选择要与单位根检验的趋势项选择一致吗？

渣，你好，我是闰土，我以前也遇到过大n小t的情况，我老师告诉我这种情况适合用动态面板，使用system gmm估计，选好多滞后期当IV那种。

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-30 12:50
一个个来说吧
1.对于时间跨度小的确实可以忽略，但这个小是一个相对概念
2.你之后建模需要哪些变量，协整 ...

你好，我用的是短面板数据，多变量的协整检验可以用stata做吗？具体的命令是什么呀？求教