求助：面板数据模型的协整检验遇到的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

被解释变量0阶单整；解释变量有8个，其中6个是0阶单整，但有2个是1阶单整。能进行协整检验吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：面板数据模型 协整检验 数据模型 面板数据 解释变量 面板数据 协整检验

这个问题其实非常好理解，面板本质上也是回归模型，只不过数据有纵横方向，协整关系构建的一个前提条件是变量的阶数必须相对，所以你的这个问题，只能是删掉一个不同阶的变量，然后对阶数相同的变量，比如大家都是I（1）序列进行建模。
供参考！

删掉一个1阶单整的解释变量后，应该是不行的，那情况变成：被解释变量0阶单整，解释变量6个0阶单整，1个1阶单整。
要删就删掉2个1阶单整的；但这两个变量却是很想借助模型求证的东西。如果放在一起回归的话，其t统计值显著。系数的解释意义也很好。

要看这两个一阶单整变量是否协整，如果协整就没有必要去掉，也就没有必要对所有变量再进行协整检验了。

必须是同阶单整地变量才能做协整分析

3# karwin

如果两个I(1) 协整 就可以通过线性组合构成一个平稳变量 I（0） 那么和剩下的 I(0) 变量无论怎么组合 都是协整的 因为平稳变量+平稳变量还是平稳的啊 参看李子奈的教材：三个以上的变量 如果具有不同的单整阶数，有可能经过线性组合构成地界单整变量