楼主: karwin
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[问答] 求助:面板数据模型的协整检验遇到的问题 [推广有奖]

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karwin 发表于 2010-7-26 10:30:21 |AI写论文

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关键词:面板数据模型 协整检验 数据模型 面板数据 解释变量 面板数据 协整检验

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gssdzc 发表于2楼  查看完整内容

这个问题其实非常好理解,面板本质上也是回归模型,只不过数据有纵横方向,协整关系构建的一个前提条件是变量的阶数必须相对,所以你的这个问题,只能是删掉一个不同阶的变量,然后对阶数相同的变量,比如大家都是I(1)序列进行建模。 供参考!

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沙发
gssdzc 在职认证  发表于 2010-7-26 19:37:29
这个问题其实非常好理解,面板本质上也是回归模型,只不过数据有纵横方向,协整关系构建的一个前提条件是变量的阶数必须相对,所以你的这个问题,只能是删掉一个不同阶的变量,然后对阶数相同的变量,比如大家都是I(1)序列进行建模。
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藤椅
karwin 发表于 2010-7-30 08:06:08
删掉一个1阶单整的解释变量后,应该是不行的,那情况变成:被解释变量0阶单整,解释变量6个0阶单整,1个1阶单整。
要删就删掉2个1阶单整的;但这两个变量却是很想借助模型求证的东西。如果放在一起回归的话,其t统计值显著。系数的解释意义也很好。

板凳
shando 发表于 2010-7-30 10:53:49
要看这两个一阶单整变量是否协整,如果协整就没有必要去掉,也就没有必要对所有变量再进行协整检验了。

报纸
linger1213 发表于 2010-7-30 12:00:24
必须是同阶单整地变量才能做协整分析

地板
小钟 发表于 2010-7-31 00:04:32
3# karwin

如果两个I(1) 协整 就可以通过线性组合构成一个平稳变量 I(0) 那么和剩下的 I(0) 变量无论怎么组合 都是协整的 因为平稳变量+平稳变量还是平稳的啊 参看李子奈的教材:三个以上的变量 如果具有不同的单整阶数,有可能经过线性组合构成地界单整变量
要多读书。

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