求问GARCH模型能否做回归？！！！

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求问大神！我想做一个股票价格与一些因素的回归，可以用GARCH模型吗？求具体一点的步骤！在线等~~~！！！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 股票价格 在线 模型

kdxkdx 发表于 2015-5-7 20:56
求问大神！我想做一个股票价格与一些因素的回归，可以用GARCH模型吗？求具体一点的步骤！在线等~~~！！！

可以。最好做一下arch lm 检验，心里会更有底。

consider the MGARCH method.

crystal8832 发表于 2015-5-8 11:07
consider the MGARCH method.

不大会做。。。求指点

kdxkdx 发表于 2015-5-9 00:17
不大会做。。。求指点

没有看到mgarch

kdxkdx 发表于 2015-5-9 00:17
不大会做。。。求指点

是说ARCH-M吗？那个不是吧？

kdxkdx 发表于 2015-5-9 02:36
是说ARCH-M吗？那个不是吧？

GARCH-M與MGARCH似乎不一樣。