用xtgls命令时，如何要求stata报告R2值和相应的F检验值？

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请教大家，用xtgls命令做面板回归时，如何要求stata报告R2值和相应的F检验值？

[此贴子已经被作者于2008-10-11 10:30:34编辑过]

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关键词：xtgls Stata tata F检验 面板回归 检验 Stata 命令 xtgls

同问，我也需要

貌似不可以。。。

http://www.pinggu.org/bbs/thread-318486-1-1.html

并帖

没想到这个问题居然是由我这个菜鸟来回答。

GLS的拟合优度—R2分析---将是不合理的

GLS的基本思想：一般化线性回归模型的OLS 估计虽然是无偏且一致的，但却不具有有效性。我们可以通过对样本数据进行一些变换，使变换后的数据满足OLS 的假设条件。

在计量教科书的分析中，我们知道拟合优度R2的分析之所以合理，是因为解释变量中包含了常数项的缘故。但在GLS 估计中我们对模型进行的变换，可以通过推导证明，变换后无法保证解释变量中仍然包含一个常数项，因此拟合优度R2的分析将是不合理的。千万不可贸然地对OLS 和GLS 估计得到的拟合优度R2 作比较。

在Stata中，使用`xtgls`进行面板数据回归时不直接显示R2值和F统计量。但是，你可以通过以下步骤获取这些信息：

1. 首先，运行你的`xtgls`命令，例如：
```stata
xtgls depvar indepvars, fe robust
```
2. 然后，使用`estat general`命令来查看R2值（称为“调整的R2”）和其他统计量：
```stata
estat general
```
3. 若要获得F检验值，你可以使用`test`命令，通常会测试所有解释变量的整体显著性。例如：
```stata
test _b[1.indepvars] = 0
```
这将显示一个包含F统计量和p值的结果。

请注意，`fe`选项表示固定效应模型，`robust`则用于稳健的标准误估计。根据你的需求，你可能需要调整这些选项。

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