关于金融工程博士选题

bashe2013 发表于 2015-5-16 18:17
例如，很多资产证券化过程中就会设计一些结构产品，像资产支持证券ABS，还有国外的比较老的CDOs，MBS等等

谢谢，这些都看过，要立足本土就一个ABS。期待未来有更多的产品出来吧

在国外，就金融衍生品定价及其应用领域来说，现在研究比较容易出成果的是real option，即金融期权定价思维在公司金融，实物投资方面的应用。我的硕士论文导师（optimal stopping 领域的大牛）当时就推荐我研究这方面的内容，由于我个人不是很感兴趣，就没选该方向。或者研究option on mutilple assets 的定价也行，这也是金融工程的尖端领域。

chengzhifu2013 发表于 2015-5-14 21:27
是的，经过前面朋友的提示，感觉还有点搞头的就是可转债不同于其他债券，它毕竟还是以股票为标的。由于股 ...

个人觉得行为金融学主要是用来解释一些在理性市场假设下的非理性现象。你如果想用它来做定价模型的话，估计很难出彩的。如果是想着毕业的话，不妨找些你熟悉的可转化债市场的非理性现象，然后你试着用你建立的行为金融学模型去解释。其实总结非理性现象也是很重要的，这样你就可以和导师结合在一起。

YANGJ15 发表于 2015-5-16 23:50
在国外，就金融衍生品定价及其应用领域来说，现在研究比较容易出成果的是real option，即金融期权定价思维在 ...

基于多个资产的期权？能举个例吗？

看看能不能从互联网金融理财产品定价方面入手？

建议好好研究行为金融。。。。。。。。。

1. Convertible bond pricing with credit risk. Analyzing the credit risk of a convertible bond.

2. There are also many convertible bonds that can be called but somehow it is not called. To price these convertible bonds is a big problem because the model assumes as long as the boundary it hit, the bond will be called. There should be other factors that current models have not taken into account.

Chemist_MZ 发表于 2015-5-18 04:48
1. Convertible bond pricing with credit risk. Analyzing the credit risk of a convertible bond.

2. ...

大牛来了
请问 The Valuation of Convertible Bonds With Credit Risk 比如模型中加入零息票债券等 这方面有人研究过了 如果研究才有新意啊

weilinhy 发表于 2015-5-18 08:48
大牛来了
请问 The Valuation of Convertible Bonds With Credit Risk 比如模型中加入零息票债券等 这方 ...

过奖，我就是来打个酱油，转债这方面我其实一点都不熟。我就是在工作的时候看见很多转债严重偏离理论价格，该转不转，该call 不call，结果导致模型各种fail算不出来，client经常来抱怨说我们的model不灵，说这个就是market交易的price，我们为什么不能算。不知道这个跟不跟behavior有关，还是跟公司现在特定的财务处境有关系，或者我们用的传统的credit model是不是没有考虑到一些东西。我就来随口一说:-)。我这个外行能想到的肯定早有人研究过了，要找没有研究过的好困难。

Chemist_MZ 发表于 2015-5-18 10:01
过奖，我就是来打个酱油，转债这方面我其实一点都不熟。我就是在工作的时候看见很多转债严重偏离理论价格 ...

您说的定价误差确实经常有
国内现在的期权也存在很大 有些学者统称bubble 如果能引入行为金融解释那也很大创新