关于金融工程博士选题

Crsky7 发表于 2015-5-13 22:18
很少有用行为金融研究固定收益的文献，当年硕士论文想写基于行为金融的国债期货交易策略，结果开题报告就被 ...

说到可转债的那些个复杂多变的条款，确实不适合散户玩。不过也有一些玩家抵不住宣传或者其他方面的诱惑而进入，并且机构也并非理性市场的坚定捍卫者，他们往往利用市场的非理性进行交易诱导等等，结果使得市场偏离理性更远。只是转述了一下行为金融中的部分观点，至于真实的转债市场是个什么情况我确实不太了解，还请批评指正。

sandy2001 发表于 2015-5-13 22:29
程兄如果可以的话，为什么不沿着硕士那个思路继续做呢？如果换方向的话，可能难以如期(3年学制？)完成。但就 ...

据我的了解，我们系里还真没有做这一块的老师。不过你的母校倒有老师带过几个博士，印象较深的有个用有限元做转债定价以及赎回策略分析的

王之博 发表于 2015-5-14 08:05
个人建议，因为我硕士换了两个方向，即将海外博士（我是数学），也要换了，个人认为，行为金融跟一般意义上 ...

谢谢，我硕士做的关于多个条款的可转债价值的数值计算，现在学校对博士发文要求较高，有几个前辈都是因为这个而拖了3、4年的。学校名字就不透露了，还望谅解，谢谢您！

王之博 发表于 2015-5-14 08:05
个人建议，因为我硕士换了两个方向，即将海外博士（我是数学），也要换了，个人认为，行为金融跟一般意义上 ...

学制三年

可转债的套利机制和行为金融学有可能建立关系吗？一点拙见

xuruilong100 发表于 2015-5-14 16:35
可转债的套利机制和行为金融学有可能建立关系吗？一点拙见

字字珠玑远非拙见！兄台的意思是从可转债的交易策略入手吗？

chengzhifu2013 发表于 2015-5-14 16:58
字字珠玑远非拙见！兄台的意思是从可转债的交易策略入手吗？

行为金融角度去研究策略是个好方法，既然学制三年还剩下一年，同时要求比较高，那恐怕延期是必然的，像金融数学最好的山东大学，要2篇以上sci，第一年就开始发能按期毕业的都不多，所以还是尽快发文章吧，如果做的可转换债的数值计算，我觉得短期内搞出好的新的算法不太现实，那从策略出发不失为一个好方法，

祝好

套利机会的出现说明市场出现了短暂的轻微的不合理状态，解释市场中的不合理性是行为金融学的重点研究课题。比如可以从行为金融学的角度研究套利机会的特征、种类和出现的原因，如何根据市场行为的异动预判哪里会出现套利机会等等。一点遇见，对可转债套利和行为金融学都不熟悉，突发奇想得到的idea。

xuruilong100 发表于 2015-5-14 17:51
套利机会的出现说明市场出现了短暂的轻微的不合理状态，解释市场中的不合理性是行为金融学的重点研究课题。 ...

您的相反很好，我很受启发。不过话说回来，正像前面有的朋友所言，可转债更多是机构在玩，他们非理性不如散户显著。债市也不像股市那样剧烈的波动，缺乏引致非理性的源头，所以，研究非理性的行为金融在债市里面应用是否合适仍值得商榷。

chengzhifu2013 发表于 2015-5-14 18:23
您的相反很好，我很受启发。不过话说回来，正像前面有的朋友所言，可转债更多是机构在玩，他们非理性不如 ...

可转债套利涉及股票，股票的运动由大众行为驱动。