楼主: burnpark
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burnpark 发表于 2015-5-18 07:55:18 |AI写论文

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请问GARCH分析结果中ARCH项显著,GARCH项不显著要怎么解释?
分析结果的a+b大于1的话这个模型的结果还有意义吗(结果的系数显著)?
我看有的论文中EARCH项的C(5)系数大于1的话,说明模型不稳定。那么就算其他系数显著的话这个模型也没有意义吗?
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型 论文

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crystal8832 发表于2楼  查看完整内容

如果你的模型存在较强的ARCH效应是,你可以用过添加GARCH项使模型变得精简,如果不显著令GARCH项为0即可

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沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2015-5-18 10:02:06
如果你的模型存在较强的ARCH效应是,你可以用过添加GARCH项使模型变得精简,如果不显著令GARCH项为0即可

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