时间序列平稳性+VAR

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最近在看研究生论文的时候发现，用时间序列通过建立VAR模型进行实证分析时，本身平稳的时间序列在后面的协整分析，VEC模型，脉冲响应，方差分解时都不再出现了，很好奇这到底是为什么，求高手指教。

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关键词：时间序列 VaR 平稳性 VEC模型 研究生论文 研究生 论文 模型

本身平稳了，也就不需要做协整检验了。