garch模型

HELLO,大家好，想在此请问大家一个问题：garch模型的ARCH项系数与GARCH项系数之和大于1说明什么？
实际用R做出来的模型ARCH项系数与GARCH项系数均通过了显著性检验，但是他们的和>1可以吗？

大于1 的话应该是非平稳的，可以考虑选取不同的滞后阶重新拟合

想请问楼主用哪个函数做的GARCH呢？有用OX包吗？

金融学爱好者 发表于 2015-6-4 10:05
想请问楼主用哪个函数做的GARCH呢？有用OX包吗？

我用的R，OX包是不是Matlab里面的  

谢谢你啦

金融学爱好者 发表于 2015-6-3 09:33
大于1 的话应该是非平稳的，可以考虑选取不同的滞后阶重新拟合

继续问一下大侠，我的数据建普通的GARCH模型ARCH项系数与GARCH项系数之和小于1没问题，建了GJR-GARCH模型，就是加入杠杆项之后的ARCH项与GARCH项系数之和大于1了，但是非对称向的显著性检验是能通过的，请问这该怎么办，有杠杆项的模型做了好几阶滞后都不稳定

zz00us 发表于 2015-6-4 15:22
我用的R，OX包是不是Matlab里面的

不是，OX是一个模拟GARCH的软件，安装后也可以和R一起使用

zz00us 发表于 2015-6-4 15:39
继续问一下大侠，我的数据建普通的GARCH模型ARCH项系数与GARCH项系数之和小于1没问题，建了GJR-GARCH模型 ...

不好意思，加入杠杆后该怎么确定，我也不是很清楚，基本上做的是普通的GARCH

金融学爱好者 发表于 2015-6-4 15:51
不是，OX是一个模拟GARCH的软件，安装后也可以和R一起使用

哦~晓得啦 谢谢啦

zz00us 发表于 2015-6-4 16:35
哦~晓得啦 谢谢啦

不客气，朋友有这个做GARCH模型的代码吗？能否看下