garch模型阶数怎么确定

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garch模型阶数确定，什么情况用garch（1，1）

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型

liilzhixiang 发表于 2016-4-18 06:36
garch模型阶数确定，什么情况用garch（1，1）

看你用什么软件先。

garch(p.q),p指的是自相关阶数，sigma^2之后阶数，一般不要太多。q指的是均值方程中残差平方的之后阶数。可以把garch模型看做ARDL模型，既有被解释变量的滞后项也有解释变量的滞后项。