求教有关面板数据

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问这些写得是什么啊？不太懂，是面板数据的那一部分知识？

Cross-sectional/time seriesdata. Panel data. Longitudinal data.

t = time, i = firms, etc.

    yit = b0 + b1 x1it + b2 x2it + uit                       (i)

      

(i) is pooled model,constant coefficient model. b0,b1, b2, etc. the same for allobservations. uit ~ N (0, s2).

But could well bedifferences between the cross-sections e.g. firms.

FixedEffects Model

    yit = bi + b1 x1it + b2 x2it + uit                        (ii)

      

(ii) is fixed effectsmodel. The constant (b0)differs for each i. Hence bi.uit ~ N (0, s2).

RandomEffects Model

    yit = b0 + b1 x1it + b2 x2it + uit                       (iii)

uit= ui + vit

ui~ N (0, su2)

vit~ N (0, sv2)

      

(iii) is random effectsmodel. The error term (ui) differs for each i.

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：面板数据 Longitudinal observations fixed effect observation between 知识

那先看看 格林的《计量经济分析》面板数据的章节的介绍

换用户名 发表于 2015-6-13 16:09
请问这些写得是什么啊？不太懂，是面板数据的那一部分知识？
Cross-sectional/time seriesdata. Panel d ...

这个就是介绍了面板回归的三种模型，基本上每本计量的书都会讲的。中文计量学推荐李子奈编写的

还推荐你看一本书，陈强的《高级计量经济学及Stata应有（第二版》