wald检验和LR检验结果出现矛盾，原因未知，求解决方法

按照连玉君老师的视频对面板数据的时间效应进行分析如下：

code:   5, 7, ..., 603766		n=1355
year:  2007, 2008, ..., 2012		T=6
Delta(year)  = 1 unit
Span(year)  = 6 periods
(code*year does not uniquely identify  observations)
Distribution  of T_i:
min	0.05	0.25	0.5	0.75	0.95	max
1	1	2	3	6	6	6
Freq.	Percent	Cum.	Pattern
374	27.6	27.6	111111
287	21.18	48.78	...111
275	20.3	69.08	....11
133	9.82	78.89	..1111
111	8.19	87.08	.....1
74	5.46	92.55	0.11111
11	0.81	93.36	...11.
10	0.74	94.1	1.....
10	0.74	94.83	11111
70	5.17	100	(other patterns)
1355	100	XXXXXX

数据属大N小T结构。
检验时间效应是否显著：
Wald检验：
test:      yr2=yr3=yr4=yr5=yr6
F(4,361)=1.28
Prob>F=0.2785

test:      yr2=yr3=yr4=yr5=yr6=0
F(5,361)=1.36
Prob>F=0.2403

LR检验：
Likelihood-ratio test   LR chi2(5)=15.61
(Assumption:fe nested in fe_dumyr)  Prob>chi2=0.008

Wald检验和LR检验结果矛盾。求大神指导

这个是可能发生的。根据检验的相关理论，有下列关系LM<=LR<=Wald，因此只有你的值小于LM或大于wald，三种检验的结论才能一致。就像单位根检验，不同的检验方法可能得到不同的结论。

看看以下連結，有圖解三種檢定的差異，應可解決你的問題.

http://www.ats.ucla.edu/stat/mult_pkg/faq/general/nested_tests.htm

你好，请问LR和wald检验的指令是什么呢

所以是怎么处理的呢 选择哪个模型呢

奈奈梗 发表于 2021-1-14 11:21
所以是怎么处理的呢 选择哪个模型呢

你好，我想问一下，最终选择的什么模型？

仰望星空abc 发表于 2015-6-20 14:38
这个是可能发生的。根据检验的相关理论，有下列关系LM

那请问一下如何解决呢？可以加QQ咨询一下吗，如果解决的话可以有偿

同问 如何解决呢

LR结果好，wald结果不显著，好无语啊

LY0103 发表于 2022-9-2 21:28
LR结果好，wald结果不显著，好无语啊

我也5555