紧急求助：动态面板回归的问题

我的数据是7年、29省、22部门。因为超出时间和横截面两个维度，所以我把省与部门叠加为29省*22部门=638个横截面维度，回归时再把部门取了虚拟变量。
但是动态面板回归时，没有结果，如下图所示：

求教各位大侠，我该怎么做才对呢？

wangtuzhan 发表于 2015-6-28 12:03
朋友，我的因变量为lq，方程中的变量分别为： lq(-1) js ds gm jj v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v ...

解释变量js、ds、gm、jj中有没有可能是内生变量？如果有，比如js在这个方程中是内生变量，那么你可以加入js的滞后值作为工具变量。对于第二幅图，它要求列出所有其他的工具变量，一般的，除了lq(-1) js ds gm jj v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21中的内生变量和前定变量，其他变量均可看做外生，这些外生变量可以作为工具变量加入进第二幅图里。您用的eviews吧？虽然我只用过stata做动态面板，但是大体思路应该是一样的。你可以试验一下...

上面显示工具变量不够，你可尝试再加工具变量...

aa539 发表于 2015-6-28 11:12
上面显示工具变量不够，你可尝试再加工具变量...

朋友，我的因变量为lq，方程中的变量分别为： lq(-1) js ds gm jj v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21，其中后面以v开头的变量是虚拟变量。现在回归设置工具变量主要是下面两步，求教您，这两步怎么设置比较好呢？或者怎么试错呢？

aa539 发表于 2015-6-28 12:22
解释变量js、ds、gm、jj中有没有可能是内生变量？如果有，比如js在这个方程中是内生变量，那么你可以加入 ...

谢谢朋友了，我再去试试。