[经验交流] 看到几种不同的GARCH模型下的VaR计算公式。。。 [推广有奖]

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楼主

Ganisbourg 发表于 2015-7-4 21:49:52 |AI写论文

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我最近看了几篇文章，怎么感觉他们的基于GARCH下的VaR计算公式都不一样，如下图。。是不是每日动态的VaR就不需要加入均值？？烦请大神的解答了。。。 QQ截图20150704123806.jpg

还有我使用eviews GARCH建模后proc, Make GARCH Variance Series的条件方差的数据开根号来计算每日的动态VaR这样是不是正确的？
麻烦给位大神了！

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沙发

sherryhang13 发表于 2015-7-27 11:48:52

楼主你好，请问你的模型作出来了么，有做过out of sample test 么？

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