为什么garch模型得出的预测结果总是一平行线呢

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楼主

leslieNQY 发表于 2016-11-2 17:29:28 |AI写论文

10论坛币

请问为什么garch模型得出的预测结果总是一平行线呢
FECA.tmp.png

还有我要预测接下来的日期，Eviews该怎么操作，谢谢大家了

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 平行线平行线模型

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脸皮一定要厚--

发表于 2016-11-11 11:10:11

我最近也在研究GARCH模型，楼主可以交流一下

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leslieNQY 发表于 2016-11-17 10:06:34

脸皮一定要厚-- 发表于 2016-11-11 11:10
我最近也在研究GARCH模型，楼主可以交流一下

已经解决了，你在equation输入的时候不要只输变量和C，试着输入对应的ar （n）或者ma（n）

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脸皮一定要厚--

发表于 2016-12-5 16:54:54

leslieNQY 发表于 2016-11-17 10:06
已经解决了，你在equation输入的时候不要只输变量和C，试着输入对应的ar （n）或者ma（n）

对了，你知道用 GARCH做预测怎么输出预测值吗？？

7楼

脸皮一定要厚--

发表于 2016-12-5 16:56:36

leslieNQY 发表于 2016-11-17 10:06
已经解决了，你在equation输入的时候不要只输变量和C，试着输入对应的ar （n）或者ma（n）

如果中间对原数据做了一阶差分，预测值需要做还原吗？

8楼

alenfrank

发表于 2018-4-20 13:20:39 来自手机

leslieNQY 发表于 2016-11-2 17:29
请问为什么garch模型得出的预测结果总是一平行线呢

还有我要预测接下来的日期，Eviews该怎么操作，谢谢大 ...

你好，我做的是上证指数收益率的GARCH模型，我预测的时间是3年的长度，但与实际的波动率图形不符，是一张下降的图，而你的有震荡波动，请问是怎么得到的呢？

9楼

统计鑫 发表于 2020-6-22 17:48:21

leslieNQY 发表于 2016-11-17 10:06
已经解决了，你在equation输入的时候不要只输变量和C，试着输入对应的ar （n）或者ma（n）

但是如果序列表现为白噪声序列你还建AR等形式的均值方程能行吗？

[问答] 为什么garch模型得出的预测结果总是一平行线呢 [推广有奖]

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