garch模型已经建立，在如何检验arch 效应

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问题1： 已经建立了garch方程，并且相关的系数已经显著，请问如何检验是否arch效应是否还仍然存在？

请问是 写这个语句predict e1,res
estat archlm lags(10)？

问题2：为什么invalid subcommand archlm？ 为什么archlm无效？

谢谢大家的帮助

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型 如何

grace_xiaozhi 发表于 2014-7-15 01:50
问题1： 已经建立了garch方程，并且相关的系数已经显著，请问如何检验是否arch效应是否还仍然存在？

请问 ...

我之前用的是拉格朗日检验，如果LM检验不显著，则可以接受不存在ARCH效应的原假设！

请问楼上,用LM检测，是对均值方程中的残差进行检验吗？ y=u+残差1
var=var(t-1)+残差1的平方

此时的残差1已经是建立garch方程，若对残差1进行arch 检验，他必然存在arch效应。
所请请问此时在建立garch方程后，是如何检验方程是否仍有arch效应

estat ahchlm,lags(10)

......

grace_xiaozhi 发表于 2014-7-15 11:27
请问楼上,用LM检测，是对均值方程中的残差进行检验吗？ y=u+残差1
var=var(t-1)+残差1的平方

同问！！请大神解答

grace_xiaozhi 发表于 2014-7-15 11:27
请问楼上,用LM检测，是对均值方程中的残差进行检验吗？ y=u+残差1
var=var(t-1)+残差1的平方

请教博主，这个问题解决了吗，怎么解决呢？我也遇到这个问题进行不下去了。

金小豆 发表于 2020-7-31 15:14
请教博主，这个问题解决了吗，怎么解决呢？我也遇到这个问题进行不下去了。

对标准化残差检验

养兔子的咖啡店 发表于 2020-11-26 09:33
对标准化残差检验

感谢解答，问题已解决，十分感谢。

金小豆 发表于 2021-1-5 17:21
感谢解答，问题已解决，十分感谢。

请问要建立garch模型之后如何获得标准化残差？