急求问面板数据混合OLS和RE模型结果一样的处理方法！

这个是混合OLS的结果




这个是RE的结果，因为sigma_u=0,所以和pool是一样的，但是用了论坛说的方法MLE来估计，可是结果还是基本相同的，请看下图






MLE估计结果
求大神告诉如何处理！十分感谢！！！

我只能帮你顶一下啦

这个面板数据问题 先来了解一下基本的三种形式（假设只有一个自变量）：
（1）混合回归Y[it]=u+BX[IT]+e[it]
（2）固定效应模型Y[it]=u[i]+BX[it]+e[it]
（3）随机影响模型Y[it]=BX[it]+（u[i]+e[it]）
可以看出 随机影响模型与固定影响模型相比，是把个体固定效应放入到了随机干扰项中，与e[it]组成了新的干扰项，设为w[it],即w[it]=e[it]+u[i],w[it]与w[it-1]相关，即w[it]存在一阶自相关，需要用广义最小二乘法（GLS）。
但是当sigma_u=0时，相当于u[i]是一个常数，那么随机影响模型就可化为：u+BX[IT]+e[it]，与混合模型一致，对于你的问题而言，选择随机影响与混合回归结果一样，意味着u[i]是一个常数，应该使用混合回归形式。
另外我想提醒下，一般不会拿混合回归于随机影响比较的。 一般是先进行F检验，确定模型是混合形式还是固定影响模型形式，如果是混合模型了，直接使用混合回归就行。如果确定的模型形式是固定影响了，再进行豪斯曼检验，在固定影响与随机影响模型中二选一，没有听说过用混合模型与随机影响模型进行比较的。

lyleconometrics 发表于 2015-7-12 19:09
这个面板数据问题 先来了解一下基本的三种形式（假设只有一个自变量）：
（1）混合回归Y=u+BX+e
（2）固定 ...

请教一下：如何用F检验确定模型是混合形式还是固定影响模型形式？stata命令是什么呢？什么情况下需要进行这种模型形式的选择？谢谢啦

1023715119 发表于 2016-3-21 20:10
请教一下：如何用F检验确定模型是混合形式还是固定影响模型形式？stata命令是什么呢？什么情况下需要进行 ...

我平时是直接用固定效应模型，没做过这些检验。

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