顏之山川 发表于 2015-7-14 22:01
我的处理是先检验异方差,然后用加权最小二乘法消除,可是我这个是多元的回归,目前在网上能找到的都是一 ...
额,你这个问题如果要用SPSS软件去处理,稍微麻烦点,可能还要去探究具体的异方差形式,然后才能确定权重,进而构建加权最小二乘法。我的建议有二:一是你看看你这个领域相关文献,别人的异常差权重是怎么求到的(是用倒数还是用什么形式,各个学科可能不一样);二是换stata/eviews/sas等软件,后面加个robust稳健估计,用稳健标准误去构建统计量。这个方法的好处是不用管异方差形式,直接就得到保守的估计结果。祝好运。PS:如果横截面数据预处理得当(如正偏态分布数据取对数后会在一定 程度上消除异方差),一般不会存在异常差的。