楼主: opeia
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[学科前沿] 波动率和年化波动率的差别在于? [推广有奖]

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想问下
波动率和年化波动率的差别是什么呢?
在计算过程中有什么联系吗?
一般回归时使用哪个呢?
波动率的计算过程中和周期(日、周或者月等)相关吗?
给定一个起始交易日和截止交易日,不管以什么为周期,最后只会出来一个波动率是吗?

初次接触波动率,好多不明白,劳烦各位解答了!!
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关键词:波动率 交易日 不明白 交易日

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tony2040044 发表于2楼  查看完整内容

一个月的波动率,和12个月的波动率,就是假设每个月都是按照第一个月的波动走,所以可以年化。 一般月的波动率,用这个月每天的收益进行计算。 跟回归什么关系?

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沙发
tony2040044 发表于 2015-9-2 11:29:16 |只看作者 |坛友微信交流群
一个月的波动率,和12个月的波动率,就是假设每个月都是按照第一个月的波动走,所以可以年化。

一般月的波动率,用这个月每天的收益进行计算。

跟回归什么关系?
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