关于arch后的residuals [推广有奖]

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楼主

melody.xin 发表于 2011-11-25 14:21:54 |AI写论文

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请教各位大牛，
arch return, ma(1) arch(1) garch(1)
之后，我算residuals
predict residuals1, resid
请问这里得到的residuals1是残差，还是用conditional standard error标准化的残差？
若是前者，怎样得到conditional standard error， arch结果里是否有列示？

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关键词：Residuals Residual resid Dual ARCH standard return error

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沙发

melody.xin 发表于 2011-11-25 14:28:37

啊啊啊，发现了，这里的residuals2已经是standardized by the conditional standard error的residuals了.

ps.发现一个规律，折磨再久的问题，只要一上这里发帖，半小时内必然自己就能找到答案。。。这应该是鼓励我更积极地来这发问，讨论吧。。。。