请问可以使用stata做经济变量波动溢出效应MGARCH-BEKK模型么？

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如题.
一般大家都用rats，那stata可以做MGARCH-BEKK模型么？

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关键词：GARCH-BEKK BEKK模型 波动溢出效应 MGARCH Stata 模型

听说STATA可以尝试MGARCH，具体没试过

hyu9910 发表于 2016-9-3 22:18
听说STATA可以尝试MGARCH，具体没试过

冷森啊，看来还是得研究winrats了

guangyin415 发表于 2016-9-4 07:48
冷森啊，看来还是得研究winrats了

不知 mgarch 指令（help mgarch）是否為你所需（我沒用過）？否則 R, RATS 都有提供程序估計該模型！

黃河泉 发表于 2016-9-4 09:03
不知 mgarch 指令（help mgarch）是否為你所需（我沒用過）？否則 R, RATS 都有提供程序估計該模型！

已经在用rats了，可以告知怎么估计二元的MGARCH-BEKK（1，1）模型么？
研究了半天实在不知道应该点哪里。。。

guangyin415 发表于 2016-9-4 09:56
已经在用rats了，可以告知怎么估计二元的MGARCH-BEKK（1，1）模型么？
研究了半天实在不知道应该点哪里。 ...

不好意思，我很少用 RATS。

黃河泉 发表于 2016-9-4 10:01
不好意思，我很少用 RATS。

好吧。。。还是谢谢~

研究stata做BEKK-MGARCH

guangyin415 发表于 2016-9-4 09:56
已经在用rats了，可以告知怎么估计二元的MGARCH-BEKK（1，1）模型么？
研究了半天实在不知道应该点哪里。 ...

你好，我用Eviews做出来了多元BEKK-GARCH，但是，Eviews提供的是对角矩阵，只能得出对角线上的参数，非对角线上的参数看不到，所以凉凉了。。。。我也准备用RATS试一下，但是没接触过，都不知道点哪里，可以加我QQ1228427647交流一下吗？