怎么判断拖尾和截尾，怎么求MA和AR的滞后阶数

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用stata中的corrgram语法，求得变数的自相关结果如图片所示，不知道为什么我的变数第1期自相关显著，第10期开始又显著自相关，可以麻烦大家帮我判断一下变数的ar与ma滞后阶数吗？


另外，我做出自相关与偏相关的图，根据图片，应该是ma(1)与ar(2)，但是分析后，ar(1)项的系数不显著，但是ma(1)与ar(2)的系数均显著；后尝试做arma（1,1），ar(1)项的系数仍不显著，ma(1)显著；如果只做arma(1,0)的话，ar(1)项系数显著；如果只做arma(0,1)的话，ma(1)项系数也显著
不知道这是为什么，到底应该用哪一个呢？



谢谢大家！！！

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关键词：滞后阶数 怎么判断 滞后阶 Stata ARMA 图片

你这个数据我感觉有问题，一般不会出现你这样的结果

sicau-zl 发表于 2015-9-1 09:11
你这个数据我感觉有问题，一般不会出现你这样的结果

可是用dfuller检验，结果说是平稳序列。。。

试下arima（2，0，0）

请问，你这个图是怎么画出来的啊？