var模型结果分析

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在做VAR模型时候，回归系数的显著性很重要吗？这对随后的脉冲响应分析与方差分解的有效程度大不大？

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关键词：VAR模型 结果分析 AR模型 VaR 脉冲响应 模型

什么叫有效程度？怎么定义的？

夏目贵志 发表于 2015-9-14 06:39
什么叫有效程度？怎么定义的？

谢谢您的回复，具体是这样的，我先建立了个VAR模型，估计滞后几项的回归系数，但系数不显著。这是VAR设置不合理吗？但是随后我也建立了脉冲响应模型，前面系数不显著对后面脉冲响应影响多大？
谢谢

晓风残月9988 发表于 2015-9-14 11:51
谢谢您的回复，具体是这样的，我先建立了个VAR模型，估计滞后几项的回归系数，但系数不显著。这是VAR设置 ...

如果可能的话还是尽量要显著的结果。但是不显著的原因可能有很多，有些时候也不能完全避免。如果想知道模型好不好，方法之一可以是用模型做样本外的预测然后看看预测准确度如何。