【求助】ADF检验结果应该看检验值还是p值？

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. dfuller d_ln_usgdp

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        23

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             -2.992            -3.750            -3.000            -2.630
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0356

看p值的话<0.05 应该是拒绝假设，
但是看检验值的话却在5%-10%之间。。。

那到底有没有单位根呢？

求赐教！谢谢！

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关键词：ADF检验 F检验 ADF interpolate Approximate

基本上可以认为不存在单位根，因为P值在这里本身就是个近似值，可以看做在5%的显著性水平下拒绝原假设，虽然看统计量可以存在一些出入，不过影响不大

说的更明确一点：

Under the null, the demand follows an unit root process. So we can't apply the usual central limit theorem. We instead need to use functional central limit theorem. In other words, the test statistics don't follow t distribution but Tau distribution. So, we can't use the critical values from t-distribution.

参见http://stats.stackexchange.com/questions/55805/how-do-you-interpret-results-from-unit-root-tests

crystal8832 发表于 2015-9-26 22:21
基本上可以认为不存在单位根，因为P值在这里本身就是个近似值，可以看做在5%的显著性水平下拒绝原假设，虽然 ...

谢谢

那像这种不匹配的情况，星星打几个是看p值吗？

夏目贵志 发表于 2015-9-26 22:45
说的更明确一点：

参见http://stats.stackexchange.com/questions/55805/how-do-you-interpret-results- ...

感谢！

但是有了新问题求教
我看了第一条回复，说到常数项和时间趋势项的问题。。。
我这组数据，画时序图以后可以看到有随时间增长的趋势，
但是做单位根检验带上trend以后，反而p值变大，不能拒绝原假设，
这是为什么呢？

不虐不舒服斯基 发表于 2015-9-27 12:52
感谢！

但是有了新问题求教

看下这个例子应该就能明白了
set obs 200
gen t=_n
tsset t
gen u=rnormal()
gen y=0 in 1
replace y = -2+0.01*t+l.y+2*u in 2/l
dfuller y, regress lags(0)
dfuller y, noconstant regress lags(0)
dfuller y, trend regress lags(0)
dfuller y, drift regress lags(0)