中国FF规模和账面价值比组合(95-04)

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数据处理说明:(1)基本数据来自CCER数据库;(2)25个组合构造方法同Fama-French;(3)采取等权计算组合收益率;(4)剔除STPT公司和金融公司;

数据内容:(1)95-04市场收益率;(2)95-04各组合收益;(3)中国月份效应的检验;

缺陷:由于采取等权方法计算组合收益率,会使得组合内的小规模公司权重增加.更为科学的是采取以流通市值加权的计算方法.

[此贴子已经被作者于2005-8-17 18:34:41编辑过]

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关键词：CCER数据库 FRENCH FAMA 计算方法 CCER 价值 规模 账面

23358.rar (47.64 KB) 本附件包括：

• 95-04年25个组合每月收益率.xls

2005-8-17 18:35:00 上传

中国FF规模和账面价值比组合(95-04)

数据在此!

[此贴子已经被作者于2005-8-17 18:35:40编辑过]

数据倒是挺多的，但是。。。后面的数据中“低账面市价比”等是什么意思？另外，这些数据的原始数据如果有就更好了（自己做一遍可能收获更大，也更能发现问题），这样可以按其他分组标志（如企业类型等，而不仅仅是按月份）进行分析，不知道你的数据库里是否可以生成？

3Q!~

3q謝謝樓主

3q!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

楼主你好，请问能不能发一份分组的程序代码给我啊，邮箱422913397@qq.com.非常感谢

楼主你好！请问分组程序是如何编写的呢？