求一个R语言关于lasso，自适应lasso，或者scad变量选择方法的程序

对这几种带惩罚的变量选择方法还是没学习的很明白，求一个可用的程序，想自己做几次模拟，学习一下这几种惩罚，论坛币就这么多，如果有大神可以帮忙，感激不尽，觉得悬赏少也可以单独发消息给我，再商量如何答谢，谢谢了

lwoyidn107 发表于 2015-10-19 17:58
你好，谢谢你的回答，我就是想问一下，有没有能直接调用的包，可以算出估计值来？

我上面列出的就是R 包的名称。。

一是：glmnet :Lasso and Elastic-Net Regularized Generalized Linear Models
二是：ncvreg:Regularization paths for SCAD- and MCP-penalized regression models
    虽然 ncvreg 也可执行lasso，但其算法的可靠性，还是很不放心！！
  其次 scad MCP 因其“风险函数"是凹的，算法理论虽合理但算法的可靠性还是有点问题。
  glmnet 在维数很高数据集也有点问题。
总之，因lasso 算法一致性的假设很难在实际中加以印证，结果可靠性需要其它方法的印证。。

当然，lasso算法在R  中相当多的。。
因现在普遍认为 lasso 与svm 是调制（regular）型的相通的算法，线型svm 也大量化为lasso型的算法。
典型是：LIBLINEAR: A Library for Large Linear Classication
   

jgchen1966 发表于 2015-10-18 13:36
当然，lasso算法在R  中相当多的。。
因现在普遍认为 lasso 与svm 是调制（regular）型的相通的算法，线型 ...

你好，谢谢你的回答，我就是想问一下，有没有能直接调用的包，可以算出估计值来？

jgchen1966 发表于 2015-10-19 18:14
我上面列出的就是R 包的名称。。

嗯嗯，我再看一下介绍，我按你告诉我的做了一下，可是没显示出lasso的估计值，可能是我还没弄懂那个包的调用命令，谢谢你啦

jgchen1966 发表于 2015-10-18 13:20
一是：glmnet :Lasso and Elastic-Net Regularized Generalized Linear Models
二是：ncvreg:Regularizati ...

你好，我最近在研究自回归变系数模型的阶数确定，用到SCAD惩罚函数，请问R中如何实现？我思路还不是很清晰，希望能指点指点~~谢谢

jgchen1966 发表于 2015-10-18 13:36
当然，lasso算法在R  中相当多的。。
因现在普遍认为 lasso 与svm 是调制（regular）型的相通的算法，线型 ...

您好，请问您研究范剑清的SIS方法吗？

daylyxu 发表于 2017-2-20 17:46
您好，请问您研究范剑清的SIS方法吗？

你好，SIS包你研究清楚了吗？在family=“cox”,penalty=“lasso”，这个地方只能选择lasso,SCAD,MCP选择不了，而切换成binomial就可以，我请教一下你遇到这种问题没？我想cox背景下的SCAD.谢谢

狼哥考研 发表于 2017-3-16 15:29
你好，SIS包你研究清楚了吗？在family=“cox”,penalty=“lasso”，这个地方只能选择lasso,SCAD,MCP选择不 ...

你好，请问您的研究进度怎么样了？想要请教关于SIS,SCAD的相关R语言操作，希望看到尽快回复，感恩。